價差，是用來收斂的...
用一個很簡單的方法來寫策略試試看，
正價差大於20放空，逆價差大於20做多...
inputs:pDif(20),pPFT(99999),pSTL(99999);
vars:vDif(0),vMP(0),vMDD(0);
vDif=c-c data2;
vMP=marketposition;
if t>0900 and t<1300 then begin
if vDif>pDif then sellshort next bar market;
if vDif<-pDif then buy next bar market;
end;
if vMP=1 then begin
sell next bar entryprice+pPFT limit;
sell next bar entryprice-pSTL stop;
end;
if vMP=-1 then begin
buytocover next bar entryprice-pPFT limit;
buytocover next bar entryprice+pSTL stop;
end;
if D=_findclosedatetaifex_(d) then setexitonclose;
n 您的投資方法對了嗎? (甚麼是對?甚麼是錯?要先定義)
n 有甚麼方法可以拿來交易?
n 我覺得我的方法不錯了，但是會不會還有更佳的投資方案?
n 我要準備多少資金來支援我的投資策略? (資金&風險控管)
n 當策略的執行與評估出現落差時，我該如何應對?
