程式工作術:通道策略範例

通道型策略說明

價格通道

n  價格走勢可以解讀成兩種方向，水平面向代表的是趨勢，垂直代表的是價格的震盪。

n  大部分的價格會落在一定範圍內，當價格超出此範圍時，往往代表一個新趨勢的產生...

n  價格通道與技術指標的差異，在於技術指標用價格轉化的數值當訊號，價格通道則直接計算出壓力與支撐點位。

通道策略開發流程

n  先訂出價格通道的上下界。

n  突破上界做多，跌破下界放空。(順勢)

n  設定反向出場條件。

n  設定資金出場條件。(停損/利)

n  加入濾網，調整策略，再照上述順序測過一次。

策略開發範例

凱特通道(Keltner Channel)

n  參數  : pAvg->均線期數  pX->幾倍真實區間長

n  凱特通道中線取收盤價的簡單平均，然後計算平均真實區間，最後再乘上指定倍數，自中線等距往上平移得到上緣，中線等距往下平移得到下緣。

#買進訊號產生於收盤價突破通道上緣。

#如果趨勢已經走一段時，可以使用提前 ，出場條件:跌破趨勢線、或者中間的均線，

 這樣可以賺取較多的利潤。

#標準賣出訊號產生於收盤價跌破通道下緣(但這個訊號是比較晚發生的，導致進

 場時機可能比較晚)

指標畫法 :

Inputs:pPrice(close),pAvg(100),pX(1);

vars:vCenter(0),vATRW(0),vUP(0),vDN(0);

vCenter=average(pPrice,pAvg);

vUP=vCenter+pX*vATRW;

vDN=vCenter-pX*vATRW;

plot1(vUP,”UPBand”,magenta);

plot2(vDN,”Dnband”,magenta);

plot3(vCenter,”Center”,white);

目前看來，通道型策略若沒經過特別處理，其績效曲線平平，這幾年沒有明顯趨勢...